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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

Frecuentemente denominado correlación. Una medida estadística ampliamente utilizada que mide el grado de relación lineal entre dos variables aleatorias. El coeficiente de correlación debe situarse en la banda de -1 a +1. El coeficiente de correlación se calcula dividiendo la covarianza de las dos variables aleatorias por el producto de las desviaciones típicas individuales de las dos variables aleatorias. Las correlaciones desempeñan un papel vital en la creación de carteras y la gestión de riesgos

. En realidad, la eficacia de una cobertura puede valorarse a partir del grado de correlación entre el precio al contado de una posición en efectivo que se va a cubrir y el precio del instrumento de cobertura. Cuanto mayor sea la correlación, más eficaz será la cobertura.

Mide la interdependencia o grado de asociación entre dos variables. Se define como la relación por cociente entre la covarianza de las dos variables y el producto de sus desviaciones típicas. Su valor puede oscilar entre 0 y 1 y 0 y -1, según que la correlación sea positiva o negativa. Un coeficiente de correlación igual a cero significa ausencia de correlación.

El que representa el grado en el cual dos variables están relacionadas li-nealmente entre sí. Correlation coefficient.

(En inglés: correlation coefficient )

Medida estadística que analiza el grado de dependencia entre dos variables, es decir, cómo se verá afectada una variable determinada, conociendo la variación de una segunda variable. Este coeficiente toma valores entre -1 y 1, indicando si existe una dependencia directa (coeficiente positivo) o inversa (coeficiente negativo) siendo el 0 la independencia total. Es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación.

Medida de la relación estadística entre dos o más variables.

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