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ARBITRAJE DE ÍNDICE DE PRECIOS AL CONTADO

Frecuentemente se utiliza para describir el acto de comprar o vender una cesta de valores que imita el comportamiento de un índice de valores (denominado cartera representativa) y posteriormente comprar o vender un contrato de futuros sobre el mismo índice. Esto se hace cuando los contratos de futuros tienen un precio mal asignado en relación con los valores subyacentes. La meta es obtener un beneficio sin riesgo a base de:

1) mantener dos posiciones hasta que el contrato de futuros se liquide en efectivo; o

2) sacar provecho de un movimiento de mercado para cancelar anticipadamente las posiciones con un beneficio. La estrategia frecuentemente se denomina contratación programada, pero este término tiene un significado más amplio. El arbitraje de índice de precios al contado es intenso desde el punto de vista cuantitativo, requiere la rápida reevaluación de miles de posibles carteras en busca de una oportunidad de la que sacar provecho. También conocido como arbitraje de índice.

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Otros términos : FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN | PRECIOS DE EQUILIBRIO | ESTIPULACIÓN

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