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ARBITRAJE DE INTERÉS CUBIERTO

Una estrategia que requiere que se pidan prestado fondos en un divisa para prestarlos en otra divisa con dos transacciones simultáneas de cambio de divisas (una al contado y otra a plazo) para eliminar el riesgo de tipos de cambio. Estas estrategias se llevan a cabo cuando la diferencia entre los tipos de interés en los mercados de dinero está fuera de línea con la diferencia entre el tipo de cambio de divisas a plazo y el tipo de cambio de divisas al contado. Este tipo de arbitraje de interés cubierto tiene como resultado un estado de equilibrio que se denomina paridad de tipos de interés.

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ARBITRAJE DE ÍNDICE DE PRECIOS AL CONTADO		ARBITRAJE ESPACIAL

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