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TEORÍA DE LA PRIMA DE LIQUIDEZ

Una teoría de estructura temporal de los tipos de interés que mantiene que la forma de la curva de rendimientos se explica por una prima de riesgo demandada por los inversores. Esta teoría implica que los tipos a plazo corto son más altos que los tipos futuros al contado a corto plazo esperados. Cuanto mayor es el plazo de vencimiento del instrumento, mayor es la prima de riesgo demandada. Ésta es una de varias teorías para explicar la tendencia ascendente normal de la curva de rendimientos. En contraste, la teoría de las expectativas implica que los tipos a plazo son iguales a los tipos futuros al contado a corto plazo esperados. La teoría de la prima de liquidez también se conoce como la teoría de la preferencia por la liquidez.

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TEORÍA DE LA PREFERENCIA POR LA LIQUIDEZ		TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN

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