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TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS

Una teoría de la estructura de plazos de los tipos de interés que implica que los tipos de interés a largo plazo son sencillamente reflejos insesgados de las expectativas de los mercados de los tipos de interés con condiciones a corto plazo. La teoría se basa en las condiciones de los tipos de interés al contado (es decir, de cupón cero) y tipos de interés a futuro corto, pero pueden ampliarse fácilmente a rendimientos de cupón (es decir, rendimiento

s sobre bonos con cupón). La teoría implica que no hay una prima creada sobre tipos de interés a largo plazo para reflejar un mayor nivel de riesgo de tipo de interés. Por lo tanto, la teoría es una teoría neutral al riesgo. La típica pendiente ascendente para la curva de rentabilidad no puede, por lo tanto, explicarse mediante una prima de riesgo y debe explicarse mediante futuras tasas de inflación previstas, que se reflejan en los tipos de interés a plazo. La teoría también se conoce como la teoría de las expectativas puras y la teoría de las expectativas insesgadas.

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