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TEORÍA DE CARTERA

El cuerpo de teoría científica que describe la relación entre el riesgo y la rentabilidad esperada asociada con una cartera de títulos o de otros activos. La moderna teoría de cartera empezó con el trabajo de Harry Markowitz y luego fue ampliada por otros investigadores, incluyendo a William Sharpe, James Tobin y Stephen Ross, entre otros. La moderna teoría de cartera en la mayor parte de los casos define la rentabilidad esperada como el tipo medio de rentabilidad anual asociado con la cartera y mide el riesgo bien como desviación típica de este tipo de rentabilidad o. alternativamente, como el coeficiente beta de la cartera medido con relación a algún referente.

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