SWAP DE VENCIMIENTO CONSTANTE

Frecuentemente se cita mediante su acrónimo inglés CMS. Un swap en el que un pago variable viene determinado por una referencia periódica al tipo de swap de paridad para un swap de plazo de vencimiento constante. Similar al swap de títulos del Tesoro de vencimiento constante pero se utiliza la curva del swap en vez de la curva de rentabilidad del Tesoro.

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SWAP DE VALORES DEL TESORO DE VENCIMIENTO CONSTANTE		SWAP DECLINANTE

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