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SWAP DE DIFERENCIAL DE CRÉDITO

Un tipo de derivado de crédito. Un swap en el que una de las partes contratantes paga una cantidad fija (es decir, un diferencial de crédito fijo) a la otra en cada fecha de liquidación del swap mientras que la segunda parte contratante paga a la primera una cantidad variable basada en el diferencial de crédito real entre dos instrumentos en esas mismas fechas. El tamaño real del pago neto realizado se determinará por la diferencia entre el diferencial fijo y el diferencial variable, y por el tamaño del principal nocional del contrato.

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SWAP DE DEVENGO		SWAP DE DIVISAS

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