A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SWAP CON DETERMINACIÓN DE TIPO RETRASADA

También denominado swap con determinación de tipo diferida. Un swap de tipos de interés fijo por flotante en el que el swap comienza inmediatamente pero el cupón del swap no se establece hasta más tarde. Tales swaps, por lo general, establecen la fórmula que se empleará para la determinación del cupón. Por ejemplo, supongamos que un cliente pide a un agente de swaps su oferta actual (cupón del swap) para un swap de tipo de interés a tres años. El cliente será el pagador del tipo fijo. Supongamos que la oferta se hace como el tipo de pagaré del Tesoro más 60 puntos básicos. El swap con determinación de tipo retrasada puede especificar que el cliente tiene derecho a establecer el cupón de swap en cualquier momento que lo desee durante seis meses a partir de la fecha efectiva del swap, pero cuando el cliente establece el cupón, el cupón se establecerá con el interés de un pagaré del Tesoro a tres años más 70 puntos básicos.

<< término anterior		término siguiente >>
SWAP CON DETERMINACIÓN DE TIPO DIFERIDA		SWAP CON REAJUSTE DE LIBOR RETRASADO

Marcar ésta página de bookmark:

Otros términos : TÍTULOS DE RENTA VARIABLE | QUEBRADO | ANUALIDAD ORDINARIA

Temas | Nuestro proyecto | Contacto | Imprenta

Copyright © 2006-2009 All rights reserved. Enciclopedia de economía