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RIESGO DE SENSIBILIDAD DE FECHA

Hace referencia al riesgo (para un agente de derivados) asociado con gestionar una cartera de derivados de manera que no se produzcan desajustes en las fechas de reajuste de los tipos variables en los dos lados de su cartera de derivados. Por ejemplo, supongamos que un agente de swaps paga el LIBOR en un swap y recibe el LIBOR en otro swap. Los tipos flotantes están compensados, pero las fechas de reajuste pueden no coincidir. La sensibilidad de fecha es una forma de riesgo no sistemática. Consecuentemente, a medida que una cartera de swaps se va haciendo mayor, el tenedor de la cartera cada vez es menos sensible a esta forma de riesgo.

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RIESGO DE RENTABILIDAD DEL DIVIDENDO		RIESGO DE SPILLOVER

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