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RIESGO DE DESFASE

El riesgo para un agente que surge por no lograr casar con precisión las provisiones de las diversas transacciones en sus libros. Por ejemplo, un agente de swaps podría entrar en un par de swaps casi casados. En uno el agente es el pagador del tipo fijo y en el otro el agente es el receptor del tipo fijo. Uno o más de los términos podrían estar desfasados, tales como el tipo de referencia en el lado del tipo flotante, la frecuencia de pagos, las fechas de pago, las fechas de reclasificación, etcétera. Esta clase de desfases da lugar a un tipo de riesgo de mercado llamado riesgo de desfase. Algunas formas de riesgo de desfase son de naturaleza no sistemática y tienden a diversificarse. Otras tienen que ser cubiertas.

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RIESGO DE DESFASAMIENTO		RIESGO DE DIFERENCIAL DE CRÉDITO EMPRESARIAL

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Otros términos : APLICACIÓN DE RESULTADOS | PUNTO DE INDIFERENCIA (OPCIONES) | EXENCIÓN DEL IMPUESTO

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