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RIESGO DE CURVA

Una medida del riesgo de tipo de interés que se centra en la probabilidad de ganancia/pérdida resultante de los cambios en las rentabilidades de vencimientos específicos a lo largo de la curva de rentabilidad. Es decir, plantea lo sensible que es el valor de una cartera a los cambios en rentabilidades específicas, en caso de seguir iguales todas las demás cosas. Esto es útil cuando uno está preocupado con la posibilidad de un desvío en la curva de rentabilidad.

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