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PROCESO WEINER GENERALIZADO

Un proceso estocástico en el que los cambios en la variable durante períodos breves de tiempo están normalmente distribuidos con una media y una varianza que son proporcionales al plazo de tiempo en cuestión. Estos procesos estocásticos se utilizan ampliamente para modelar la evolución de precios a lo largo del tiempo y, por lo tanto, forman la base para muchos modelos de valoración estocástica.

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