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PROCESO ITO

Un proceso Ito es un tipo de proceso vienes generalizado donde el tipo de movimiento y volatilidad del proceso puede ser una función de la variable estocástica y el tiempo. El movimiento browniano geométrico es una versión particular de un proceso Ito que frecuentemente se utiliza para descubrir la evolución de los precios de los valores y, en ocasiones, de los tipos de interés. Aquí los cambios de los precios de los valores son aleatorios, los precios se distribuyen normalmente, los rendimientos se distribuyen normalmente y la incertidumbre con respecto a los cambios de precios futuros aumenta a una tasa decreciente. El movimiento browniano geométrico subyace al modelo de determinación de precios de opciones Black-Scholes-Merton. Por lo tanto, un proceso Ito es un modelo utilizado para describir cómo cambian los precios a lo largo del tiempo y tiene propiedades económicas atractivas.

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PROCESO ESTOCÁSTICO		PROCESO PRODUCTIVO

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