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OPCIÓN SOBRE EJERCICIO MEDIO

Una opción que se amortiza basándose en la comparación del precio para entrega inmediata del subyacente a la liquidación con el precio medio para entrega inmediata del subyacente durante la vida de la opción. El precio medio para entrega inmediata sirve como el ejercicio de la opción; por lo tanto, el ejercicio es flotante durante la vida de la opción. Tales opciones pueden ser de compra o de venta. Para la variedad de compra, la rentabilidad viene dada por max[ST - Smed, 0] donde ST denota el precio de entrega inmediata al vencimiento de la opción y el Smed denota la media simple del precio para entrega inmediata durante la vida de la opción basado en un número de observaciones (tales como los precios de cierre diarios).

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