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MODELO BLACK-SCHOLES

El primer modelo analítico completo para valorar opciones. Lo desarrollaron en 1969 Fischer Black y Myron Scholes, con la ayuda de Robert Merton, y se publicó en 1973. Al igual que el resto de modelos de determinación de precios de opciones, el modelo hace suposiciones específicas y requiere aportaciones específicas. Las aportaciones principales incluyen el precio de ejercicio, el actual precio al contado del subyacente, una estimación de la volatilidad del precio del activo subyacente, el tipo de interés exento de riesgo y el plazo de vencimiento, medido en años. El modelo frecuentemente se denomina modelo Black-Scholes-Merton.

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MODELO BINOMIAL PARA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE UNA OPCIÓN		MODELO BLACK-SCHOLES-MERTON

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