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ESTRUCTURA TEMPORAL DE TIPOS DE INTERÉS

La relación entre los vencimientos de los instrumentos de deuda y las rentabilidades de esos instrumentos de deuda. La expresión «estructura temporal de tipos de interés» comprende toda la información incorporada dentro de la relación rentabilidad/vencimiento incluyendo los tipos de interés al contado (es decir, el cupón cero) y los tipos de interés a plazo.

Relación funcional entre el plazo y el tipo de interés al contado. Para un determinado mercado, se puede estimar mediante activos de renta fija libres de riesgo, emitidos al descuento o con cupón cero, para el caso de tipos sin riesgo de contraparte.

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ESTRUCTURA TEMPORAL DE PROBABILIDADES DE IMPAGO		ESTRUCTURACIÓN

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