EMPAREJAMIENTO DE DURACIÓN

Consiste en emparejar las duraciones modificadas de los activos con las duraciones modificadas de los pasivos. El emparejamiento de duración es un componente de un balance inmunizado. Ampliamente utilizado por instituciones financieras en un esfuerzo por gestionar riesgos de tipos de interés.

Ver carteras inmunizadas.

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EMPAREJAMIENTO COMBINATORIO		EMPAREJAMIENTO DE HORIZONTE

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