DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL
Un tipo de distribución estadística asimétrica que supuestamente describe, aproximadamente el menos, los valores futuros de muchas variables financieras, tales como precios de activos. Si una variable aleatoria, representada como X, tiene una distribución lognormal, entonces una nueva variable aleatoria, representada como Y, de tal manera que Y está formada tomando el logaritmo natural de X, tiene una distribución normal. En un conjunto muy común de suposiciones, se esperaría que los precios de activos poseyeran distribuciones lognormales. Sin embargo, la evidencia empírica indica que las distribuciones de activos frecuentemente se desvían algo de una auténtica distribución lognormal. No obstante, las distribuciones lognormales se asumen ampliamente a efectos de valorar derivados, particularmente opciones.
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