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CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM)

Vlodelo de valoración de activos financíeos, propuesto por W. F. Sharpe (1964) y . Lintner (1965), según el cual, en un mercado financiero en equilibrio el rendimiento de su activo con riesgo ha de ser igual al rendimiento de los activos financieros libres de riesgo más una prima que le compense al inversor en ese tipo de activos del riesgo que ha de soportar. Esta prima viene dada por el producto de la prima o premio del mercado (diferencia entre el rendimiento del mercado, medido por el rendimiento de su índice, y el rendimiento de los activos libres de riesgo) por el coeficiente de volatilidad o coeficiente beta del correspondiente activo financiero. (Véase Coeficiente de volatilidad.)

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CAPITAL ASEGURADO		CAPITAL AUTORIZADO

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