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ARBITRAGE PRICING THEORY (APT)

Teoría de valoración de activos financieros por arbitraje, propuesta por Stephen A. Ross en 1976 y desarrollada por el propio Ross y Richard Roll, principalmente. Según este método, el riesgo sistemático es el factor explicativo fundamental del comportamiento de la rentabilidad de los activos financieros, si bien aquél no se mide únicamente por el coeficiente beta de la rentabilidad de un activo individual con respecto a la rentabilidad de la cartera de mercado, como ocurre en el CAPM, sino por una serie de coeficientes beta asociados a otros tantos factores explicativos no especificados a priori, distribuidos con media igual a cero, que operan de forma aditiva.

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