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TIPO REPO IMPLÍCITO

Un tipo de financiación que iguala el valor justo de un contrato de futuros con el valor corriente de mercado del subyacente. Frecuentemente se utiliza en el contexto de futuros de bonos y futuros de índices de valores. Se extrae a partir de un modelo exento de arbitraje del coste de financiación (también conocido como coste de llevanza o coste de mantenimiento). Esencialmente, si el tipo repo implícito difiere del tipo repo actual, existe una oportunidad de arbitraje (pasando por alto los costes de transacción). Repo se refiere a un acuerdo de recompra. El tipo repo es el tipo de préstamo en una transacción repo colateralizada. El tipo repo implícito es lo que tiene que ser ese tipo para que no exista una oportunidad de arbitraje.

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