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SINTÉTICOS DE COMPRA DE ACTIVO Y VENTA DE FUTUROS

Estrategias que implican la creación de activos sintéticos exentos de riesgo (por ejemplo, letras del Tesoro sintéticas) mediante la combinación de instrumentos en los que los riesgos de mercado están totalmente compensados con lo cual el resultado final es equivalente a un instrumento exento de riesgo. Las estrategias de compra de activo y venta de futuros se emplean cuando, debido a las ineficiencias del mercado, el instrumento sintético exento de riesgo genera un nivel de rendimiento superior a un instrumento real exento de riesgo. Por ejemplo, se podría crear una letra del Tesoro exenta de riesgo comprando las acciones que componen el índice S&P 500 (una cesta índice) y luego vender un contrato de futuros sobre el índice de valores S&P 500. Las dos posiciones, juntas, generan un activo exento de riesgo.

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