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OPCIONES SINTÉTICAS

La imitación de rendimientos similares a los de una opción hecha a base de tomar posiciones en el mercado al contado o en el mercado de futuros junto con posiciones en el activo exento de riesgo (es decir, letras del Tesoro) y de cambiar periódicamente el tamaño de las posiciones a fin de imitar el comportamiento de la opción. Dado que esta estrategia requiere continuos ajustes en el tamaño de las posiciones en el mercado al contado y de la posición exenta de riesgo, la estrategia se suele denominar imitación dinámica de activos y a veces cobertura dinámica. También se usa el término asignación dinámica de activos para describir la imitación dinámica de la opción.

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