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OPCIÓN SOBRE TIPO MEDIO

Una opción sobre tipos de interés o sobre tipos de cambio que renta mediante una comparación del tipo de referencia subyacente medio (calculado sobre la base de una serie de observaciones discretas del tipo de referencia a lo largo de la vida de la opción) con el precio de ejercicio de la opción. Tales opciones pueden ser de compra o de venta. Las opciones sobre tipo medio son un tipo de opción asiática. Por ejemplo, una versión de compra de tal opción podría tener una rentabilidad dada por max[Rmed - X, 0], donde Rmed representa la media simple de un número de observaciones del tipo de referencia durante cierto período de tiempo, y X denota el tipo de ejercicio de la opción.

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