MATRIZ VARIANZA-COVARIANZA
Una matriz que representa la covarianza entre pares diferentes de variables aleatorias. A lo largo de las columnas, la matriz contendrá los nombres de las variables en orden secuencial (por ejemplo, x,, x2, x3, etc.). A lo largo de las filas, la matriz contendrá los mismos nombres de las variables en el mismo orden secuencial (por ejemplo, x,, x,,, x3, etc.). En cada punto de intersección entre una fila y una columna habrá una covarianza. Por ejemplo, el número que aparece en la intersección de las variables x, y x2 es la covarianza entre la variable x, y la variable x.,. A lo largo de la diagonal principal de la matriz hay pares emparejados de variables (por ejemplo, x, y x,; x, y x2). Los números asociados con estos pares emparejados son varianzas. Las matrices de varianza-covarianza son simétricas. Esto es, el triángulo superior derecho es la imagen especular del triángulo inferior izquierdo.
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