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ESTRATEGIAS PASIVAS

Estrategias inversoras cuya finalidad es reproducir la actuación riesgo/rendimiento de algún referente. El grado de éxito del gestor de cartera se juzga por lo estrechamente que sigue su cartera al referente en términos de la tasa de rentabilidad y también del grado de correlación. Los parámetros clave para juzgar la actuación se obtienen de una regresión de las rentabilidades periódicas de la cartera frente a las rentabilidades periódicas del referente. Los parámetros son la pendiente de regresión (debería estar cerca de 1) y el R-2 (debería estar cerca de 1).

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