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COLLAR

Instrumento de gestión del riesgo financiero, desarrollado durante la década de 1980, que fija un límite superior y otro inferior a la variación del tipo de interés. Resulta de la combinación de un Cap y de un Floor (compra de un Cap y venta de un Floor, o viceversa), de tal manera que la prima pagada por la compra de uno de ellos es reducida por el importe de la prima cobrada por la venta del otro. Si dicha prima fuera nula se denomina collar de coste cero.

(En inglés: collar )

Término inglés que designa la combinación de un cap

(límite superior) y un floor (límite inferior) en un título de (En inglés: tipo de interés flotante ).

Instrumento que suele acompañar a los contratos de préstamos a interés variable. Consiste en la combinación de un cap y un floor. la compra de un cap a un determinado tipo y la venta de un floor a un tipo por debajo del nivel establecido para el cap. El tipo de interés queda prefijado dentro de una banda que reduce el coste de la cobertura a cambio de poner límite al beneficio derivado de una caída de los tipos de interés.

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